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Muito pouca experiência, mas tenho dabbled um pouco com o apoio estratégias de teste em matlab e python, e ler um livro sobre estratégias de desenvolvimento. Então eu acho que isso me faz um especialista haha


Obviamente sharpe ratio é o grande porque incorpora a volatilidade de uma estratégia, bem como o retorno global. Drawdown é outra métrica popular, que é a perda máxima ao longo de uma série de comércios seqüenciais. Alguns comerciantes não podem estômago um número elevado drawdown, mesmo se a relação sharpe e retornos gerais parece promissor.


Certifique-se de ler sobre alguns dos vieses para backtesting estratégias. O viés de snooping de dados é sobre ajustar uma estratégia aos dados históricos. Sim, pode ter uma boa relação de sharpe, mas isso não indica retornos furture também será bom. Você precisa encontrar uma maneira de testar aleatoriamente sua estratégia, a fim de evitar esse viés, portanto, você estratégia sabe como lidar com "cisne negra" eventos (eventos que nunca ocorreram antes no mercado de ações).


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